科创中国

极值相关对称性检验方法的改进及应用

原文链接：万方

• 作者：

  郑尊信,徐晓光

• 摘要：

  在Longin和Solnik(2001)的理论基础上加以创新,利用极值理论对尾部相关结构度量的优势,在极大似然估计框架内建立关于相关结构对称性检验的统计量及检验方法.新对称性检验方法不仅避免数据生成模式假定,而且在尾部模型的参数估计方面能克服数据浪费现象.将新对称性检验方法应用于上海期货市场进行实践验证,研究发现新检验方法更加有效.

• 关键词：

  极值理论 极值相关 对称性 检验

• 作者单位：

  深圳大学经济学院

• 基金项目：

  国家自然科学基金项目(70901053)% 深圳大学人文社科基金项目(11QNCG18)的资助

• 来源期刊：

  数量经济技术经济研究

• 年，卷(期)：

  2012008