石油价格对中国股票市场的影响分析

原文链接:万方

  • 作者:

    孙梅,杨天

  • 摘要:

    目前学术界对石油价格与中国股票市场影响的研究有不同的观点.我们以2007年1月4日至2011年12月30日Brent原油现货价格日数据和上证综合指数日数据为样本资料,运用VAR模型分析了石油价格与中国股票市场之间的相关关系,得出了石油价格与中国股票市场存在单向的格兰杰因果关系,即石油价格对中国股票市场有单向影响,但这种影响并不显著的结论.

  • 关键词:

    中国股票市场 石油价格 VAR模型

  • 作者单位:

    中国石油大学工商管理学院

  • 来源期刊:

    深圳大学学报(人文社会科学版)

  • 年,卷(期):

    2012005

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