原文链接:万方
孙梅,杨天
目前学术界对石油价格与中国股票市场影响的研究有不同的观点.我们以2007年1月4日至2011年12月30日Brent原油现货价格日数据和上证综合指数日数据为样本资料,运用VAR模型分析了石油价格与中国股票市场之间的相关关系,得出了石油价格与中国股票市场存在单向的格兰杰因果关系,即石油价格对中国股票市场有单向影响,但这种影响并不显著的结论.
中国股票市场 石油价格 VAR模型
中国石油大学工商管理学院
深圳大学学报(人文社会科学版)
2012005