科创中国

带有习惯形成的最优消费-投资与闲暇选择问题

原文链接：万方

• 作者：

  朱永王,费为银,苏凯

• 摘要：

  研究了在带有习惯形成,随机机会集,随机工资和劳动供给弹性的生命周期模型下的消费-投资和闲暇选择问题.在股票支付红利情形下,利用随机微分方程,建立了带有红利情形的证券市场模型.在投资者偏好由不可分离的冯诺依曼.摩根斯坦指数刻画下,给出了投资者最优消费-投资与闲暇选择策略的显式表达式.

• 关键词：

  效用函数 最优消费-投资与闲暇选择 随机控制 红利 习惯形成

• 作者单位：

  安徽工程大学金融工程系

• 基金项目：

  国家自然科学基金(71171003)% 安徽省自然科学基金(090416225)% 安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037)

• 来源期刊：

  南京信息工程大学学报(自然科学版)

• 年，卷(期)：

  2012005